Новый функционал

При импорте операций из Модуля OMS-manager добавлена возможность автоматически списывать комиссии в дату расчетов по сделке и не создавать записи о комиссиях по сделкам с нулевым объемом.

При экспорте активов в Систему брокерских котировок QUIK QORT выгружает данные по базисам расчета ACT/ACT (ISMA), ACT/366, ACT/364, ISDA 30E/360 (German 30/360), ISDA 30/360, EURO 30+/360 для расчета накопленного купонного дохода (НКД). Кроме того, реализована возможность передачи дополнительных параметров: класс и вид активов.

Система может использовать настройку «Инструменты без валютного риска» из библиотеки расчета лимитов (БРЛ) QUIK. Для активов, перечисленных в этой настройке (с помощью кода инструмента актива или кода класса оценки актива) при расчете маржинальных показателей не учитывается валютный риск, если цена актива отличается от базовой валюты.

В backQORT реализован расширенный функционал сверки с данными промежуточной базы данных (ПБД), позволяющий сверять сделки, этапы расчетов, погашения, корректировки и позиции.

При досрочном закрытии сделки РЕПО c облигациями backQORT может автоматически запросить размер непогашенного номинала и НКД на определенную дату из внешней системы через ПБД.

Система может автоматически проверять инструменты на актуальность, сверяя данные в справочнике с данными, полученными из QUIK или внешних систем через ПБД или Модуль интеграции через web-сервисы. Сверка проводится одновременно по коду инструмента и ISIN. Если с тем же кодом регистрации актива или ISIN начал торговаться новый инструмент (например, в результате сплита или конвертации), система автоматически создаст инструмент с таким кодом в справочнике активов, а для старого инструмента зафиксирует прекращение торгов текущим операционным днем. Позиции в QUIK будут выгружаться только для актуальных инструментов.

Новый функционал

При исполнении неторгового поручения backQORT позволяет в случае превышения размера поручения заданной величины автоматически изменять статус поручения на «Отказано».

Новый функционал

По результатам сверок с биржевыми отчетами (SEM03, EQM06, CUX23, f04, o04, SPB03, MFB06) стало возможно корректировать статус подтверждения сделки брокером в зависимости от наличия или отсутствия сделки в отчете.

Новый функционал

При создании или редактировании делового партнера для полей «Код государства», «Регион» и «Город» реализован поиск по подстроке. Также стало возможно заполнять эти параметры независимо друг от друга. Поддержан раздельный импорт этих параметров через ПБД.

В таблице позиций и в реестре пакетной выплаты по счетам отображается остаток для начисления корпоративной выплаты по остаткам ценных бумаг с учетом сделок РЕПО.

У пользователя появилась возможность самостоятельно создавать новые типы клиентских документов. Для таких документов не доступно формирование печатных форм. Их наличие/отсутствие у клиента не анализируется в системе.

Был добавлен новый статус субсчета клиента «В процессе закрытия».

Новый функционал

Поддержан новый тип внебиржевых сделок — валютно-процентный SWAP. Данные о таких сделках можно загружать в QORT через промежуточную базу данных (ПБД).

Для сделок типа «Валютно-процентный SWAP» поддержана возможность расчетов с плавающей ставкой. Значение ставок можно загружать через терминал или ПБД. Для каждого добавленного платежа при смене операционного дня на дату платежа автоматически формируются этапы типа «Движение ДС» на рассчитанную сумму.

Реализована настройка, позволяющая загружать сделки, заключенные на Санкт-Петербургской бирже после 00:00 в операционный день, совпадающий с календарной датой регистрации сделки, а не с датой торгов.

Новый функционал

Специальная настройка позволит не списывать комиссию превышающую разницу между размером свободных денежных средств клиента и максимальным объемом обязательств этого клиента на будущие даты.

Тарифный план можно изменить не только с определенной даты, но и с определенного времени в течение дня.

В backQORT появилась возможность указать, какие параметры («Номер во внутреннем учете», «Источник информации», «Тип первичного документа», «Номер первичного документа», «Дата первичного документа») не нужно копировать при создании неторговой операции копированием.

Новый функционал

В таблицу «Уведомление об изменении стоимости портфеля» добавлен новый параметр «УДС» (уровень достаточности средств).

При внесении изменений в прошлые периоды система позволяет пересчитать значения нормативов покрытия риска (НПР1, НПР2) на фиксированные промежутки времени в прошлом, а также параметры маржинальных показателей (дисконты, цены активов, курсы и др.). Эти данные сохраняются в отдельный файл.

Новый функционал

Если брокер изменил формат печатных форм поручений, backQORT будет формировать их по шаблону, который актуален на дату регистрации поручения.

Система формирует отчетные формы ОКУД 0420415 и ОКУД 0420418 для таксономии 4.2 в формате XBRL.

Реализована возможность в Регистре внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами и в Субрегистре внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам и операциям отражать информацию о плановых расчетах по операциям и о плановых исходящих остатках по денежным средствам.

Стало возможно объединять клиентов в группы и при формировании клиентского отчета указывать название группы, не указывая конкретных клиентов.

Новый функционал

В механизм ручной квитовки поручений были добавлены глобальные поручения (для суб-/аналитических счетов). Для таких поручений не проверяется соответствие количества объема и цены в поручении, а в поле «Дата» по умолчанию указывается текущий операционный день. В итоговой таблице отображаются привязанные к сделкам торговые поручения с датой регистрации не позже даты сделки.

Реализован отчет «Мониторинг корректности поручений», который позволяет проверить корректность квитовки поручений и сделок. При запуске проверки в режимах «Поручения в нетерминальном статусе» и «Статус исполненных длящихся алго-поручений» в найденных поручениях автоматически редактируется статус, если сделки по таким поручениям уже исполнены.

Новый функционал

При подаче через ПБД пуловой заявки на покупку маржируемого опциона и фьючерса стало можно рассчитывать максимальный объем заявки по активу с учетом заблокированного гарантийного обеспечения и обязательств будущих периодов.

Сверку входящих остатков с данными QUIK для разных исполняющих брокеров теперь можно разнести по времени, и отдельно настроить синхронизацию данных с QUIK для каждого брокера. Это позволит избежать создания лишних корректировок в системе, если время загрузки лимитов на серверы QUIK у разных брокеров различается.

Реализована возможность загружать состав группы эмитентов через ПБД.

Новый функционал

Для внебиржевых пуловых заявок количество ценных бумаг стало возможно задавать дробным числом.

Реализована возможность выставить пуловую заявку с указанием объема заявки, но без указания цены. Это позволит выставлять заявки через capQORT при первичном размещении активов, а также неконкурентные заявки на аукционе без указания цены.

При создании сделки внебиржевого РЕПО в результате исполнения пуловой заявки стали автоматически заполняться поля минимальных/максимальных дисконтов и типа уровня маржирования.

Если расчеты по внебиржевому РЕПО выпадают на выходной или праздничный день, дата расчетов в диалоге пуловой заявки подсвечивается красным.

Новый функционал

При ребалансировке портфелей стало возможно изменять цены сразу для нескольких активов. Для этого в окне диалога «Цены ребалансировки» указывается процент, на который нужно увеличить или уменьшить цену выбранных активов.

Новый функционал

Добавлено новое ограничение на доходность облигаций (минимальная/максимальная). При этом эффективная доходность к погашению/оферте вычисляется онлайн, в зависимости от цены заявки и сравнивается с заданной величиной.

Появился новый тип группировки активов «По группам эмитентов и ДС на их счетах», который позволяет объединять активы и денежные средства при контроле ограничений.

Можно настраивать ограничения на рейтинг инструмента относительно минимального или максимального суверенного рейтинга нескольких стран. Ранее ограничения такого типа можно было настраивать относительно суверенного рейтинга только одной страны.

Система позволяет контролировать долю ценных бумаг одного эмитента в портфеле относительно совокупного объема ценных бумаг данного эмитента, находящихся в обращении. Совокупный объем бумаг складывается из суммы номиналов выпусков облигаций, находящихся в обращении в текущий момент, и акций по текущим рыночным ценам с учетом free-float.

capQORT позволяет контролировать ограничения на позицию по ПФИ в соответствии с абзацем 11 Указания Банка России от 05.09.2016 N 4129-У (в редакции от 20.04.2020). Для этого реализован пре-трейд контроль заявок с активами, отличными от ПФИ.

Появилась возможность при настройке ограничений фильтровать финансовые инструменты по типу структурного продукта.

Индексируемый номинал облигации или депозита может быть загружен в capQORT и использован для фильтрации активов при настройке ограничений. Параметр импортируется с помощью Модуля интеграции с системой RU DATA или через ПБД и отражается в полной версии портфельного органайзера.

Новый функционал

Для расчета НКД по облигациям в системе добавлены дополнительные базисы расчета: 30E+/360 и 30/360 ISDA.

В портфельном органайзере стало возможно настроить отображение количества знаков после запятой для размера позиции по ценным бумагам в таблице «Параметры фонда» и параметры таблицы «Сводные данные фонда».