Новый функционал

Поддерживается
решением

При построении отчета с помощью внешнего приложения теперь в выпадающих списках диалогов можно выбирать большее количество параметров (из таблиц: «Субсчета и аналитические счета», «Физические и синтетические счета», «Документы», «Активы», «Группы партнеров»), в т.ч. для данных, которые отсутствуют в backQORT. Например, можно указать определенные типы файлов, в формате которых внешнее приложение может построить отчеты.

backQORT

Появилась возможность при формировании отчета внешним приложением указывать несколько значений одного параметра. Например, из списка всех клиентов выбрать некоторых и по ним построить один сводный отчет.

backQORT

При добавлении в систему внешних отчетов появилась возможность формировать выпадающие списки в диалогах построения отчетов на основе SQL запроса к базе данных QORT. Кроме того, стало возможно настроить взаимосвязанные выпадающие списки. Например, при указании субсчета пользователь сначала указывает клиента, а затем выбирает один из субсчетов, принадлежащих клиенту. Также можно одновременно использовать обе эти возможности.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Функционал модуля расширен следующими возможностями:

• при создании делового партнерa заполняется поле «Код поля в бэк-офисе»,
• в систему может быть загружена информация не только о ставках LIBOR, но и о ставках EURIBOR и EONIA, в т.ч. за текущий день и за предыдущие даты.

backQORT

При импорте данных из RU DATA дополнительно может быть загружен признак аффилированности юридических лиц. Система объединяет аффилированные компании в группы эмитентов автоматически.

capQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность формирования отчетов в НРД для внебиржевых сделок срочного рынка без генерального соглашения.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В отчете «Доходы портфеля» стали учитываться активы вида «Иностранный пай».

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлены дополнительные механизмы шифрования для системных файлов терминала.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При наведении курсора мыши на поле таблицы или диалога отображается всплывающая подсказка, содержащая всю информацию, записанную в данном поле.

backQORT, midQORT

При добавлении информационных сообщений в брокерский отчет появилась возможность отдельно для каждого сообщения исключать клиентов из списка получателей.

backQORT

Можно настраивать основные признаки для новых секций торговых площадок через терминал QORT: формировать или не формировать этапы расчетов в соответствии с плановыми датами или датами заключения сделок, учитывать или не учитывать сделки текущего дня в лимитах и обязательствах будущих периодов.

backQORT, midQORT

При заведении сделки через терминал появилась возможность оставлять текстовый комментарий по сделке.

backQORT, midQORT

В случае закрытия ИИС клиента можно перевести ценные бумаги с ИИС на брокерский субсчет этого клиента с помощью формы диалога в системе. В этом случае при создании корректировок все параметры для расчета НДФЛ будут заполнены автоматически.

backQORT

При формировании клиентского отчета, в случае если не выбраны определенные клиенты или группы клиентов, выдается предупреждение, что формирование отчетов для всех субсчетов может занять продолжительное время.

backQORT

Параметры сделок, объединенных в группы вида «Универсальный» («Multi purpose»), стали доступны для редактирования. Такая группировка может понадобиться для упрощения фильтрации, сортировки по номеру группы в таблице сделок и передачи данных во внешние системы. Агрегирование/неттинг расчетов по сделкам таких групп не проводится.

backQORT, midQORT

Появилась возможность гибкой фильтрации Общей таблицы позиций. Для этого реализован функционал связанных таблиц для таблиц «Субсчета и аналитические счета» и «Общая таблица позиций». Благодаря возможности фильтрации по любому признаку таблицы «Субсчета и физические счета» и возможности множественного выбора, можно отобрать позиции клиентов по произвольным признакам субсчетов.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Система может формировать SWIFT-сообщения, предназначенные для отмены ранее отправленных сообщений по сделкам типа MT540, MT541, MT542 и MT543.

backQORT

Появилась возможность отслеживать информацию по статусу обработки и диагностике ошибок SWIFT-сообщений оператором. Информация будет получена из ответных сообщений формата MT548 и доступна в таблице сделок в виде последнего статуса. Кроме того, добавлена таблица «SWIFT сообщения», которую можно связать с таблицей сделок таким образом, что при одновременном открытии двух таблиц будут показываться SWIFT сообщения только для выделенной сделки.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При импорте данных об активах из QUIK проверка наличия этого актива в системе может проводиться сначала по значению ISIN, затем по коду государственной регистрации (ранее только по краткому наименованию).

backQORT, midQORT

Поддержано формирование заявок переноса позиций с использованием цен и кросс-курсов из Системы брокерских котировок QUIK.

backQORT, midQORT

Перед экспортом данных из справочника активов в Модуль OMS-Manager и Систему брокерских котировок теперь можно выбирать активы и просматривать общий список активов, предназначенных для экспорта.

backQORT, midQORT

На основании выписок из НКЦ, загруженных в систему в виде файла формата *.xml, стало возможно создавать неторговые операции по вводу денежных средств.

backQORT

Поручения на изменения сделок РЕПО могут быть созданы и импортированы в систему через промежуточную базу данных (ПБД). Кроме того, можно импортировать в систему информацию о связях сделок и торговых поручений. Такие сделки не будут участвовать в автоматической квитовке.

backQORT

Для справочников «Активы» и «Деловые партнеры» реализован механизм, позволяющий пометить некоторые записи таким образом, что при загрузке информации из Cbonds, RU DATA или QUIK эти записи изменены не будут. Такой признак может быть загружен в систему через ПБД.

backQORT, midQORT

При поступлении новых поручений из Модуля неторговых поручений QUIK всплывающие уведомления можно настраивать таким образом, чтобы получать информацию только по клиентам, которые обслуживаются определенным sales-менеджером.

backQORT

Появилась возможность заполнять поле «Цена, введенная вручную» через ПБД.

backQORT, midQORT

Поддержано автоматическое заполнение справочника накопленного купонного дохода (НКД) за будущие даты по данным, предоставляемым Московской Биржей. Информация импортируется в систему из QUIK.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Реализован функционал начисления и списания комиссии с учетом ставки, которая изменяется во времени (например, с учетом ставки LIBOR). Для этого данные о значениях ставки за каждый день периода должны быть загружены в систему извне.

backQORT

Добавлен дополнительный тип комиссии для сделок аукционов открытия/закрытия.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 4928-У система учитывает нормативы покрытия риска для клиентов со стандартным и повышенным уровнем риска (НПР1, НПР2) в калькуляторе подбора уровня достаточности средств и в правилах подготовки заявок на принудительное закрытие позиций клиентов. Кроме того, эти параметры стали отражаться в некоторых таблицах системы («Отчет об изменении стоимости портфеля», «Сделки», «Корректировки», «Погашения ЦБ по счетам»).

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В неторговых операциях типа «Погашение облигаций на расчетный счет брокера», «Приход купонов на расчетный счет брокера», «Списание купонов с расчетного счета брокера», «Ввод ценных бумаг», «Перевод денежных средств» можно указать ценную бумагу, по которой прошла выплата или конвертация.

backQORT

Комиссия типа «Ставка от срока РЕПО» может быть отражена в системе не только в виде этапа сделки, но и в виде отдельной неторговой операции.

backQORT

Для класса активов «Иностранные ценные бумаги» добавлен тип актива «Варрант».

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

«Отчет по истории изменений ролей пользователей» теперь может формироваться по расписанию и сохраняться в виде отдельного файла на сервере.

backQORT

В систему добавлен «Отчет об изменении планового остатка и размера обязательств за период», позволяющий отслеживать начало возникновения обязательств и их изменение. Отчет формируется в формате MS Excel.

backQORT

Клиентские отчеты стало возможно изменять с помощью сторонних приложений. Например, отчет может быть подписан с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП). При этом процедура преобразования может быть вызвана из backQORT, и далее отчет может быть сохранен локально или отправлен по e-mail.

backQORT, midQORT

Добавлена возможность формирования отчетных форм ОКУД 0420416, 0420417, 0420418 и 0420427 в соответствие с таксономией версии 3.1. Для этого данные по каждой из этих форм формируются в виде файла в формате *.xlsx, который может быть загружен в ПО «Анкета-редактор XBRL» Банка России в представлениях «Table» и «Presentation/definition».

backQORT

Теперь отчет об изменении позиции можно формировать сразу по нескольким активам.

backQORT, midQORT

Реализован новый вид отчета — «Отчетность в Ассоциацию форекс-дилеров».

backQORT

В отчете «Доходы портфеля» стали учитываться активы вида «Иностранный пай».

midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В таблице сделок теперь отображается информация о наличие торговых поручений, привязанных к данной сделке.

backQORT

В «Регистре поручений клиентов» стали отображаться дата и время исполнения/снятия поручений.

backQORT

Для выявления по ключевым фразам операций, противоречащих требованиям регуляторов и действующего законодательства, система автоматически отправляет сообщение ответственным сотрудникам о подозрительной операции, если комментарий к неторговому поручению содержит в себе заданную ключевую фразу. Ранее этот функционал работал только при полном совпадении комментария и ключевой фразы.

backQORT

В том случае, если неторговое поручение в системе носит технический характер (например, внутренний перевод, неисполненное поручение или поручение по техническому субсчету), уведомление о таком поручении стало возможно не отправлять с помощью SMS-сообщений.

backQORT

При формировании отчета «Реестр задолженностей поручений клиентов» теперь можно отбирать поручения с определенным статусом (например, статус «Отозвано клиентом»).

backQORT

Для сделок, отличных от РЕПО, в Регистре поручений поля «Ставка РЕПО», «Дата исполнения РЕПО», можно оставлять пустыми. Ранее необходимо было указывать нулевые значения.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Уровень внутреннего риска теперь можно указывать не только для физических, но и для юридических лиц.

backQORT

Реализована возможность запрета на заведение внебиржевой сделки и корректировки через терминал или ПБД в случае, если актив, эмитент или деловой партнер входят в санкционный список. Для этого актив, эмитент или деловой партнер должны быть отмечены специальным признаком в системе.

backQORT

Если в клиентских документах содержатся данные, отличные от данных в договоре на брокерское обслуживание, при смене операционного дня клиентам могут быть отправлены уведомления о необходимости обновления анкетных данных. Кроме того, такие сообщения могут автоматически рассылаться один раз в шесть месяцев клиентам с повышенным уровнем риска и один раз в год клиентам с нормальным уровнем риска.

backQORT

При контроле деловых партнеров по требованиям Росфинмониторинга были добавлены следующие возможности:

• если в результате повторной проверки делового партнера в соответствии с базой недействительных паспортов, информация о нем отсутствует в базе данных, ограничения на счета данного делового партнера будут сняты автоматически,
• при сверке с базой недействительных паспортов реализован механизм, позволяющий в дату истечения срока действия паспорта автоматически направлять клиенту уведомление о необходимости предоставить новый документ и добавлять таких клиентов в специальную группу партнеров. Через 30 дней, если клиент не предоставил данные нового паспорта, субсчета клиента блокируются, он переводится в другую группу партнеров,
• реализована сверка по ИНН,
• появилась возможность настроить проверку как по частичному совпадению наименований, так и по полному их совпадению.

backQORT

При проведении сверок с перечнем лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения, а также со списком лиц, в отношении которых действует решении Комиссии о замораживании имущества, данные в систему могут быть импортированы в виде файла в формате *.xml или через ПБД. При сверке с перечнем лиц, причастных к экстремистской деятельности, данные в систему можно загружать с помощью файла формата *.xml.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При сверке с отчетами Московской Биржи в случае, когда в QORT отсутствует инструмент или определенный режим торгов, информация об этом будет отражена в отчете о сверке.

backQORT, midQORT

В системе реализованы сверки с клиринговыми отчетами по внебиржевым сделкам с центральным контрагентом EQM2T и EQM3T.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Добавлены дополнительные механизмы шифрования для системных файлов терминала.

Новый функционал

При наведении курсора мыши на поле таблицы или диалога отображается всплывающая подсказка, содержащая всю информацию, записанную в данном поле.

Для новых секций торговых площадок теперь можно настраивать основные признаки через терминал QORT: формировать или не формировать этапы расчетов в соответствии с плановыми датами или датами заключения сделок, учитывать или не учитывать сделки текущего дня в лимитах и обязательствах будущих периодов. Ранее эти настройки были доступны только в *.ini файлах системы.

При заведении сделки через терминал появилась возможность оставлять текстовый комментарий по сделке.

Параметры сделок, объединенных в группы вида «Универсальный» («Multi purpose»), стали доступны для редактирования. Такая группировка может понадобиться для упрощения фильтрации, сортировки по номеру группы в таблице сделок и передачи данных во внешние системы. Агрегирование/неттинг расчетов по сделкам таких групп не проводится.

Стало возможно запретить выставление заявки по рыночной цене. Кроме того, можно запретить выставление заявок на объем, превышающий заданный процент от среднедневного оборота в секции торговой площадки за последние 30 дней.

Новый функционал

При оценке доступных денежных средств стало возможно учитывать средства, размещенные в однодневные облигации, и не учитывать средства, необходимые для оплаты по второй части сделок обратного РЕПО.

Новый функционал

При импорте данных об активах из QUIK, добавлена возможность проверки наличия этого актива в системе сначала по значению ISIN, затем по коду государственной регистрации (ранее только по краткому наименованию).

Через ПБД в систему могут быть загружены пуловые заявки РЕПО и на их основе созданы элементарные заявки.

Для справочников «Активы» и «Деловые партнеры» реализован механизм, позволяющий пометить некоторые записи таким образом, что при загрузке информации из Cbonds, RU DATA или QUIK эти записи изменены не будут. Такой признак может быть загружен в систему через ПБД.

Значение поля «Цена, введенная вручную» может быть заполнено с помощью импорта данных через ПБД.

Отчет «Лимитная ведомость» может быть экспортирован вовне через ПБД. Это позволяет выгружать во внешние системы статусы ограничений с числовыми характеристиками для каждого субсчета в отдельности. Данный функционал также может использоваться для автотестирования настройки ограничений.

Новый функционал

Добавлен дополнительный тип комиссии для сделок аукционов открытия/закрытия.

Новый функционал

Если для контроля ограничений инструменты будут отбираться с помощью логических выражений, использующих структуру кода CFI, регулярное выражение будет автоматически проверено на наличие ошибок, и в случае ошибки система уведомит пользователя об этом.

Система может контролировать нарушения ограничений не только по текущей или плановой позиции, но и на все промежуточные даты. Это позволит, например, отслеживать увеличение свободных денежных средств в определенные даты для размещения их в краткосрочные инструменты.

Реализована возможность указывать «нулевые» цены для активов в таблице «Котировки портфеля». В этом случае при пре-трейд контроле поручения система не считает ошибкой такую цену. Данная ситуация возможна, например, когда необходимо отразить наложение ареста на ценную бумагу.

Новый функционал

Отчет об изменении позиции стало возможно формировать сразу по нескольким активам.

Новый функционал

В портфельном органайзере теперь отражаются параметры как по плановой, так и по текущей позиции.

Новый функционал

При просмотре элементарных заявок, созданных на основе пуловой, теперь можно исключить заявки с нулевым количеством актива, выделить несколько строк таблицы, а также удалить некоторые строки. После удаления строк значения количества актива в оставшихся строках не пересчитываются.

Для пуловых заявок РЕПО добавлено отображение объема заявки. Кроме того, реализована логика автоматического заполнения полей (цена, объем, дисконт) в зависимости от значений, указанных в других полях.

При создании пуловой заявки реализована возможность не указывать по умолчанию направление заявки (покупка/продажа).

Новый функционал

При использовании механизма ребалансировки портфелей валюта расчетов автоматически заполняется в соответствии со значением в секции торговой площадки. Если валюта расчетов в секции не указана, в качестве валюты расчетов указывается значение валюты цены инструмента.

Реализована возможность ребалансировки портфелей к любому выбранному портфелю. Ранее ребалансировку можно было осуществлять только к портфелям, отмеченным признаком «модельный» или «бенчмарк».

Для механизма ребалансировки стало возможно отобрать только те портфели, доля денежных средств в которых превышает определенное значение. Данный функционал можно использовать для автоматического отбора новых портфелей или портфелей с довнесенными денежными средствами с последующим формированием заявок с помощью данного механизма.

У пользователей с расширенными правами появилась возможность создавать заявки на ребалансировку портфелей даже при нарушении ограничений.

При использовании механизма ребалансировки портфелей появилась возможность указать цены для заявок на продажу и покупку активов до создания поручений. Ранее система автоматически подставляла значения цены, а для ее редактирования было необходимо выбрать вручную все портфели, в которых встречается указанный актив.