В продуктах ARQA Technologies поддержаны новые требования Банка России к брокерским сделкам с ценными бумагами за счет клиентов

ARQA Technologies выполнила доработки программных продуктов QUIK и QORT, для приведения их в соответствие с Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры», которое вступило в силу с 1 июля 2019 года.

В рамках данных доработок в программном комплексе QUIK была реализована новая схема ведения позиций «МД+», при использовании которой по клиентским портфелям рассчитываются показатели маржинального статуса клиента «НПР1»^* и «НПР2»^**, а при проверке покупательной способности по поручению клиента проверяется значение скорректированного значения «НПР1» на допустимость.

К другим особенностям схемы «МД+» относятся:

• новые правила расчета основных маржинальных показателей клиента, которые стали рассчитываться в основной базовой валюте,
• учет рисков по фьючерсным контрактам в портфеле клиента в составе маржи без блокировки денежных средств под обеспечение, а также новые правила учета вариационной маржи,
• возможность настраивать множества инструментов, привязанные к определенному базовому активу, для которых учет рисков производится относительно ставки риска данного базового актива.

Список версий ПО линейки продуктов QUIK, в которых поддержана схема ведения позиций «МД+»:

• Сервер QUIK 8.0
• Рабочее место QUIK 8.0
• Модуль web2QUIK 1.15
• Рабочее место webQUIK 7.1
• Мобильный терминал iQUIK X 3.2
• Мобильный терминал QUIK Android X 3.2
• Терминальный модуль риск-менеджера «CoLibri» 4.19
• Модуль экспорта биржевой информации 6.3
• Торговый интерфейс Срочного рынка Московской Биржи 11.11

В решениях на базе платформы QORT — мидл-офисе midQORT и бэк-офисе backQORT — также были выполнены доработки, позволяющие производить расчет маржинальных показателей «НПР1» и «НПР2», за исключением учета производных финансовых инструментов в общем портфеле.

Показатели «НПР1» и «НПР2» по портфелям рассчитываются в режиме реального времени как на рабочем месте риск-менеджера, так и на сервере системы QORT. При преодолении значения показателей нулевого уровня формируются margin calls.

Соответствующим образом расширен перечень параметров, которые могут указываться в электронных сообщениях, рассылаемых по факту возникновения margin call клиенту или риск-менеджеру.

В процессе расчета «НПР1» и «НПР2» их значения фиксируются на операциях, учитываемых в QORT. Возможен повторный пересчет показателей по итогам обработки дневных данных, а также фиксация значений в заданные моменты времени внутри дня (например, на момент закрытия торгов).

За консультациями по вопросам настройки ПО обращайтесь в соответствующую Службу технической поддержки: quiksupport@arqatech.com или qortsupport@arqatech.com.