Новый сервис от ARQA Technologies – Сервис портфельного анализа
ARQA Technologies предложила своим клиентам новый сервис по анализу клиентских портфелей, использующий несколько методик оценки портфелей для инструментов фондового и срочного рынков.
Сервис позволяет клиенту брокера запрашивать отчет с результатами анализа портфеля со своего Рабочего места QUIK. С сервера QUIK такой запрос передается в обезличенном виде в расчетное ядро сервиса, установленное в дата-центре ARQA Technologies. В качестве расчетного ядра используется решение линейки QORT.
Для возможности использования сервиса у брокера в конфигурации QUIK должен быть Модуль формирования отчетов.
Рассчитываемые показатели портфеля:
- структура портфеля (стоимость активов, их доля в портфеле),
- доходность активов за период, в том числе в сравнении с рыночными показателями,
- «греки» для производных финансовых инструментов (дельта, гамма, вега),
- VaR по портфелю и отдельным инструментам (акциям, облигациям, ПФИ):
- мера риска (в процентах, рублях, вклад инструмента в риск портфеля),- сравнение риска с рыночным,- вероятность экстремальных колебаний цен.