Доработки продуктов линейки QORT за ноябрь 2021 г.

6 декабря 2021

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Общие доработки платформы QORT

Сверки:

  • В случае ведения единой денежной позиции для спот- и срочного рынков при сверке с «Выпиской из реестра сделок» на валютном рынке Московской Биржи (CUX23) и «Клиринговым отчетом» (CCX03) Московской Биржи система автоматически определяет нужный субcчет для сверки по виду актива.
  • В связи с изменениями с 25.10.2021 г. формата биржевого отчёта SEM03 из сверки с ним исключаются записи отчета по расторгнутым сделкам РЕПО.

Модуль «Контроль рисков спот-рынков»

  • В Модуле «Контроль рисков спот-рынков» реализована дополнительная проверка достаточности средств для расчета по сделкам. При запуске этой проверки из меню терминала или по расписанию для выбранных субсчетов сумма остатков денежных средств на физических счетах сверяется с суммой обязательств, расчеты по которым выпадают на текущую дату. Если свободных денежных средств в какой-либо валюте не хватает для расчетов по текущим обязательствам в этой валюте, формируется маржинальное событие, и информация об этом событии направляется риск-менеджеру по электронной почте.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Мониторинг:

  • Добавлена возможность проведения контрольной проверки деловых партнеров и связанных с ними лиц по требованиям Росфинмониторинга (РФМ) за период. Эта проверка позволяет сопоставить списки для проверки по требованиям РФМ за различные даты в указанном периоде c изменениями данных деловых партнеров в системе за этот период вне зависимости от хронологии таких изменений. По итогам проверки формируется отчет.

Комиссии:

  • Система может рассчитывать не только комиссии, но и бонусы. В этом случае вместо операции списания создается операция начисления.

Наверх