Доработки продуктов линейки QORT за январь 2022 г.

4 февраля 2022

QORT backQORT capQORT

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Модуль «Контроль рисков спот-рынков»:

При расчете маржинальных показателей в контрольных точках как в режиме реального времени, так и при пересчете задним числом могут учитываться только субсчета с определенными статусами. Благодаря этому, из расчёта маржинальных показателей могут быть исключены субсчета, не соответствующие портфелям клиента, для которых актуален данный механизм контроля.

Сделки РЕПО:

Работа с поручениями:

При выполнении процедуры «Мониторинг корректности учета поручений» доступна автоматическая корректировка статуса исполненных длящихся алго-поручений.

Отчетность:

Добавлена возможность расшифровки отчета 0420458 для таксономии 4.2 — при выборе соответствующего чекбокса формируется одноименный отчет в формате xls.

Сверки:

Расширен список операций в сверке EQM99, по которым могут создаваться неторговые операции по вводу/выводу ценных бумаг или денежных средств (в зависимости от типа актива и направления операции).
По итогам проведения сверок, запущенных по расписанию, стал формироваться отчет, включающий информацию о найденных расхождениях и диагностику ошибок расхождений.

Интеграция с QUIK:

Добавлена возможность выгрузки лимитов в QUIK по деловым партнёрам со статусом, отличным от «Активный».

Удобство/безопасность:

Список доступных пользователю субсчетов может быть задан посредством указания группы деловых партнеров-владельцев.

Комиссии:

Для базы расчета «Комиссия от оценки портфеля» стал доступен признак «Списывать комиссию пропорционально периоду», позволяющий учитывать период действия тарифа.
Для комиссии с базой расчета «Оборот (фикс.)» добавлена возможность рассчитывать объем комиссии в зависимости от количества сделок клиента.

Прочее:

При формировании файлов в формате xml, предназначенных для регистрации клиентов на Московской Бирже, может быть задан режим, при котором вместо одного файла формируются несколько файлов меньших размеров. Это позволяет соблюдать ограничения Московской Биржи, касающиеся размера файлов.
Поддержан контроль работы неквалифицированных инвесторов со «сложными инструментами» при вводе/редактировании сделки через терминал или ПБД. Система проверяет сложность инструментов и факт прохождения тестирования клиентом.
Экспорт данных из основной базы данных в промежуточную может быть осуществлен в несколько потоков, что позволяет повысить производительность процесса.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Модуль интеграции через web-сервисы:

Добавлена возможность интеграции для более, чем 30 основных таблиц, в т.ч. для таблиц «Пуловые заявки» и «Котировки портфеля».
Реализована возможность отправки запросов исполнения и отмены пуловых заявок.

РЕПО:

Поддержана работа с биржевыми сделками РЕПО с плавающей ставкой.
Добавлена возможность автоматического создания пуловых заявок для размещения доступных денежных средств (только рублей) в «РЕПО с ЦК безадресное» с максимальной доходностью из всех текущих предложений.

Портфельный органайзер:

Из формы подачи пуловой заявки (в т.ч. по группе счетов в портфельном органайзере и при получении списков субсчетов при подаче пуловой заявки по аналитическому счету) теперь исключаются неактуальные субсчета со статусом «Закрыто».

Интеграция с QUIK:

Ограничения:

Ограничения могут быть настроены более гибко за счет работы с классификаторами в группах эмитентов и ограничениях.

Быстродействие:

Экспорт данных из основной базы данных в промежуточную может быть осуществлен в несколько потоков, что позволяет повысить производительность процесса.