Управление портфелями

Для управляющих разработана удобная форма визуализации данных — портфельный органайзер. Она представляет собой специальный интерфейс программы, в котором отображается основная информация, необходимая для работы с портфелями::

  • портфели, находящиеся в управлении (в виде древовидной структуры),
  • состав активов выбранного портфеля,
  • сводные показатели портфеля (СЧА, дюрация, доходность, доли денежных средств и ценных бумаг),
  • ограничения, распространяющиеся на выбранный портфель,
  • поручения.

Портфельный органайзер может быть гибко настроен под задачи пользователя. Интерфейс позволяет анализировать информацию об активах, нарушениях ограничений и совершать операции из единого окна. Реализована возможность группировки портфелей (аналитические портфели) и просмотра состава позиции в разрезе активов и вложенных портфелей.

Поручения

  1. Интерфейс позволяет управляющему подавать поручения из окна портфельного органайзера и получать информацию о статусе поручения.

  2. Поручения могут подаваться как по одному портфелю, так и по группе портфелей одновременно. Данный функционал доступен благодаря пуловым заявкам – система автоматически распределяет агрегированную заявку на элементарные и маршрутизирует их для исполнения.

  3. Поддержан режим обмена сообщениями (чат), который в рамках каждого поданного поручения позволяет сохранять вся историю диалога между управляющим, риск-офицером и трейдером, и содержит информационные сообщения об изменении статусов поручения..

  4. При подаче поручений по внебиржевым сделкам могут быть сформированы тикеты и проекты-договоров.

  1. При подаче поручения доступна информация:

    • о доступных денежных средствах (номер счета, объем денежных средств, максимальное количество ценных бумаг, доступных к покупке или продаже),
    • об изменении веса ценных бумаг и денежных средств в портфеле в результате формирования поручения,
    • о возможных нарушениях ограничений (тестирование ограничений).
    Кроме того, учитывается плановая позиция по исполненным поручениям.
  2. В окне поручений отображаются все поручения выбранного дня, а также неисполненные поручения за прошлые даты. Есть возможность фильтрации поручений на основе статуса.

Проверка ограничений


  • Перед отправкой поручение проходит ряд проверок:
    • проверка обязательности заполнения полей поручений,
    • лотность, шаг цены,
    • pre-trade контроль.
  • В тех случаях, когда перед отправкой на исполнение требуется проведение дополнительной проверки вручную, возможно направлять такие поручения на согласование уполномоченным сотрудникам. Обычно это требуется для внебиржевых сделок.
  • В окне ограничений по портфелю отображается список активных ограничений, привязанных к портфелю, на заданную дату. Для каждого ограничения отображаются название, пороговое значение, контролируемая величина до и после формирования поручений.



  • В системе могут быть настроены ограничения для контроля максимального отклонения структуры портфеля от модельного портфеля. При отклонении портфеля от модельного больше, чем на определенную величину, рассылаются уведомления об этом событии. Подсвечиваются нарушенные ограничения, а также ограничения, контролируемые величины которых изменяются поручениями. Пользователь имеет возможность просмотреть активы, ограничения по которым нарушены.
  • Система прав позволяет ограничить возможности пользователей по подаче, контролю на разных этапах и подтверждению поручений. При наличии определенных прав, система позволяет подавать поручения, не прошедшие контроль.

Интерфейс

Наверх