Торговые операции

capQORT позволяет автоматизировать торговые операции управляющей компании. Среди возможностей системы — маршрутизация поручения внутри УК, а также осуществление торговых операций через QUIK исполняющих брокеров.

Система позволяет осуществлять торговые операции через любое количество исполняющих брокеров. Заявки брокеров в QUIK можно подавать из единого терминала capQORT. При этом возможно подписывать заявки каждого трейдера отдельной ЭЦП.

capQORT позволяет заключать биржевые и внебиржевые сделки на российских и зарубежных площадках со следующими инструментами:

  • ценными бумагами — акциями, облигациями (спот, РЕПО, РПС)
  • иностранной валютой (в т.ч. сделки типа «валютный SWAP»)
  • производными финансовыми инструментами
  • депозитам
  • паями (открытых, интервальных, закрытых ПИФ, ETF)

Пуловые заявки

В capQORT реализован функционал подачи заявок как по конкретному портфелю, так и по группе портфелей. Для этого в системе реализован механизм пуловых заявок. Он позволяет подавать общую заявку на проведение операции с активом сразу по нескольким портфелям. Возможно задать как общий объем актива, так и долю актива в заданных портфелях. capQORT самостоятельно рассчитывает количество, формирует элементарные заявки по выбранному активу и учитывает результат в разрезе портфелей клиентов.


При подаче пуловых заявок существует несколько стандартных способов отбора портфелей:

  • по аналитическому портфелю
    по всем портфелям, входящим в состав аналитического портфеля, формируются заявки с заданным инструментом
  • по группам ИИС
    отбираются портфели типа ИИС, соответствующие выбранной стратегии, и формируются заявки с заданным инструментом по всем выбранным портфелям
  • отбор портфелей по определенным условиям
    из всех портфелей отбираются те, которые удовлетворяют определенному условию (например, содержащие не менее 10% обыкновенных акций «Газпром») и формируются заявки по выбранным портфелям с заданным инструментом

pool-order.png

Модельные портфели

capQORT позволяет создавать модельные портфели для реализации различных инвестиционных стратегий. Для каждой группы клиентов могут быть использованы один или несколько модельных портфелей, что упрощает мониторинг состояния портфелей и их корректировку.

В случае отклонения портфелей от модельных система по запросу пользователя рассчитывает параметры и создает заявки для приведения структуры выбранных портфелей к указанному модельному портфелю.

Модельные портфели могут быть заданы вручную. Кроме того, в качестве модельных портфелей можно использовать структуру индексов с вариантами загрузки автоматически с сайта Московской биржи, через интеграцию с веб-сервисами Cbonds или вручную из csv-файлов.

В системе можно настроить ограничение для контроля максимального отклонения структуры портфеля от модельного портфеля. При отклонении больше, чем на определенную величину, рассылаются уведомления об этом событии.

Наверх