Модуль автоматической обработки заказов QUIK EES

Модуль автоматической обработки заказов QUIK EES выполняет автоматическую обработку поручений клиентов на покупку/продажу финансовых инструментов по заданным брокером котировкам. С помощью модуля на сервере брокера может быть организован внебиржевой режим, в который попадает биржевая информация, предварительно преобразованная согласно заданным алгоритмам.

Модуль позволяет автоматизировать работу дилингового деска инвестиционной компании или банка.

Функции модуля

  1. Модуль осуществляет автоматический расчет котировок на основе рыночной информации по заданным брокером алгоритмам и их трансляцию на рабочее место QUIK клиента.
  2. Клиент выставляет заявку на покупку или продажу финансовых инструментов по собственному внебиржевому классу инструментов брокера.
  3. Модуль регистрирует заявку по данному классу с параметрами, указанными клиентом.
  4. В зависимости от заданных брокером условий, заявка исполняется внутри модуля или перенаправляется на биржу с преобразованием цены.
  5. При совершении сделки на бирже модуль регистрирует исполнение сделки по собственному внебиржевому классу инструментов брокера с обратным преобразованием цены.
  6. Информация о заключенных сделках передается клиенту.

Поддерживаемые алгоритмы преобразования цен и объемов

  1. Алгоритм «EES1» раздвигает цены котировок в биржевом стакане на установленную величину (спрэд). Данный алгоритм применим в модели обслуживания клиентов, где брокерское вознаграждение взимается не в виде комиссионного процента, а в виде ценовой разницы (спрэда). Спрэд может быть задан в виде абсолютного (в пипсах) или относительного значения (в процентах от текущего значения), а также отдельно для цены покупки и цены продажи. Заявки клиентов на основе котировок измененного стакана автоматически перенаправляются на биржевой рынок с обратным преобразованием цен. На основании исполненной на бирже заявки с клиентом автоматически заключается сделка с учетом заданного ценового спрэда.
    Все сделки, исполненные на бирже по такой схеме, оказываются проведены с выделенного счета компании, поэтому данный алгоритм позволяет обслуживать клиентов на тех рынках, куда брокер не может обеспечить для них прямого доступа.
  1. Алгоритм «EES2» реализует модель твердого котирования, когда из биржевого стакана группируется заданный брокером объем, усредняется по цене и сдвигается на спрэд и на заданное количество минимальных шагов цены. Спрэд может быть задан в виде абсолютного (в пипсах) или относительного значения (в процентах от текущего значения), а также отдельно для цены покупки и цены продажи. Клиентам транслируется стакан с твердой котировкой на покупку/продажу на фиксированный объем. Сделки между клиентом и брокером по данному алгоритму могут заключаться как внутри Модуля, так и перекрываться брокером на бирже по рыночным котировкам с фиксацией финансового результата в виде разницы биржевых цен и цены твердой котировки для клиента.
    Данная схема позволяет клиенту одной сделкой совершить покупку/продажу крупного пакета по фиксированной цене.
Расписание торговой сессии на рынке Модуля устанавливается независимо от расписания торгов на биржевых торговых площадках. Предусмотрено ручное управление торговой сессией пользователем с правами Менеджера фирмы.

Дополнительные возможности

Для более гибкой работы в Модуле реализованы следующие возможности:

  • Возможность исполнения заявки в валюте отличной от биржевой. В этом случае при выставлении заявки на биржевой рынок цена будет пересчитана с использованием кросс-курса (рыночного либо фиксированного).
  • Возможность исполнения заявки по инструменту с количеством не кратным размеру лота, торгуемого на бирже. В этом случае кратная часть торгуется на бирже, остальная исполняется внутри модуля. Если количество в заявке меньше биржевого лота, то заявка полностью исполняется внутри модуля.
  • Возможность исполнить заявку клиента одной сделкой, т.е. привязать все сделки к одной заявке. В этом случае при исполнении указанного количества будет сформирована одна агрегированная сделка, и цена такой сделки будет равна средневзвешенной цене по всем связанным сделкам.
  • Возможность выставлять заявки по одному рыночному инструменту с использованием разных алгоритмов.
  • Возможность реализовать стратегию арбитража, когда в зависимости от ценовой ситуации на одном из собственных внебиржевых рынков брокера, Модуль автоматически поддерживает котировки на другом внебиржевом рынке брокера.
  • Возможность по расписанию изменять базовый класс и алгоритм преобразования цен и объемов для трансляции котировок клиенту.
  • Возможность изменения параметров алгоритмов при помощи специальной транзакции на рабочем месте QUIK менеджера.
Модуль используется для построения системы FX Dealing.

Требования к оборудованию

Оборудование Программное обеспечение

Процессор не хуже Intel Xeon E5504,

Оперативная память не менее 4 ГБ,

50 ГБ свободного места на жестком диске.

Операционная система Windows Server 2008/2012/2016 (x64).

СУБД Microsoft SQL Server 2008/2012/2014/2016.

Указаны минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению. При наличии достаточных ресурсов интерфейсы могут быть установлены на одном компьютере с сервером QUIK. Уточнить информацию можно в службе технической поддержки QUIK.

Варианты использования

Приобретение Аутсорсинг / Резервирование Хостинг Тестирование
Наверх