Модуль алгоритмической торговли
Модуль алгоритмической торговли* позволяет выставлять и исполнять алгоритмические заявки в соответствии с заложенными в систему алгоритмами.
Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок вплоть до полного исполнения объема алгоритмической заявки.
Данный модуль реализован в двух вариантах. Помимо полнофункционального Модуля алгоритмической торговли, предназначенного для использования преимущественно десками брокера, разработан Модуль алгоритмической торговли Light, ориентированный на клиентов брокера.
Функции модуля
- Прием алгоритмических заявок от пользователей, их хранение и исполнение, возможность снятия алго-заявки пользователем,
- Отображение состояния исполнения алгоритмических заявок и порожденных ими заявок (child orders) и сделок в виде таблиц Рабочего места QUIK,
- Отображение детального отчета по исполнению алгоритмической заявки в формате HTML.
Принцип работы
- Модуль состоит из серверной и клиентской компонент. Клиентская компонента интегрирована в Рабочее место QUIK, доступ к ее функциям осуществляется через пункт меню Торговля / Алгоритмические заявки.
- Серверная компонента подключается к серверу системы QUIK, а также к базе данных MS SQL Server — для сохранения информации о транзакциях.
- Пользователь формирует алгоритмическую заявку на Рабочем месте QUIK. Для каждого алгоритма предусмотрена собственная форма ввода заявки. Права на использование алгоритмических заявок устанавливаются администратором сервера QUIK.
- При приеме алгоритмических заявок модуль не проводит проверку достаточности средств клиента, проверка лимитов осуществляется при формировании каждой порожденной заявки. При достаточности средств у клиента алго-заявка будет выставлять порожденные заявки до тех пор, пока не завершит свою работу или пока очередная порожденная заявка не исчерпает доступные средства. Если порожденная заявка не может быть выставлена в торговую систему, или она отвергается торговой системой, алго-заявка будет снята.
Наблюдение за состоянием исполнения алгоритмических заявок осуществляется из специальных таблиц в Рабочем месте QUIK:
- «Таблица алгоритмических заявок» содержит список выставленных алгоритмических заявок и позволяет осуществлять операции с ними,
- Таблица «Заявки, порожденные алго-заявкой» содержит список заявок, выставленных в торговую систему в результате выполнения выбранной алгоритмической заявки,
- Таблица «Сделки, порожденные алго-заявкой» содержит список сделок, совершенных в результате исполнения заявок, порожденных выбранной алгоритмической заявкой.
- При необходимости получения подробной информации по определенной алгоритмической заявке, предусмотрена возможность формирования детального отчета в формате HTML.
Поддерживаемые алгоритмы
|
Модуль алгоритмической торговли |
Модуль алгоритмической торговли Light
|
|
|
«Айсберг» — исполнение заявки частями, при этом исполняемое количество на каждой итерации не должно превышать «видимое количество». |
поддерживается |
не поддерживается |
|
«Волатильность» — возможность покупки/продажи опционов по заданной волатильности. |
поддерживается |
поддерживается |
|
«TWAP» (Time Weighted Average Price) — покупка/продажа определенного объема за заданное количество итераций в определенный промежуток времени по рыночной цене. При этом гарантируется, что на каждой итерации цена не будет отклоняться от текущей лучшей цены продажи/покупки больше, чем на заданный процент. Общий объем заявки может исполняться равномерно в пределах заданного промежутка времени, либо, путем задания весовых коэффициентов распределения объема, в различные периоды торговой сессии. |
поддерживается |
не поддерживается |
|
«VWAP» (Volume Weighted Average Price) — то же, что и TWAP, но с условием покупки/продажи по цене, не превышающей рыночной средневзвешенной. Возможно задание ценового диапазона для фильтрации сделок, используемых в расчетах, |
поддерживается |
не поддерживается |
|
«Заявка со сроком действия» — выставление биржевой заявки со сроком действия «До даты», «До отмены» или «До времени». Кроме того, существует возможность задавать рабочий интервал заявки в рамках торговой сессии, а также переносить неисполненные остатки с указанным признаком на следующий день |
поддерживается |
поддерживается |
|
«Стоп-заявка» — закрытие позиции клиента по заданному инструменту. При отклонении цены инструмента от заданного пользователем коридора вокруг средневзвешенной цены позиции клиента алгоритм снимает все активные клиентские заявки по данному инструменту и выставляет заявку на закрытие позиции клиента. |
поддерживается |
поддерживается |
|
«Spread» — возможность осуществлять операции покупки одного инструмента и продажи другого при сохранении минимального заданного пользователем спреда между ценами покупки и продажи инструментов. |
поддерживается |
поддерживается |
Требования к оборудованию
| Оборудование | Программное обеспечение |
|---|---|
|
Процессор не хуже Intel Xeon Gold 5118, Оперативная память не менее 2 ГБ, 50 ГБ свободного места на жестком диске. |
Операционная система Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64). СУБД Microsoft SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019, Postgres Pro 13/14/15 (Standard, Enterprise) для ОС Astra Linux. |
Варианты использования
| Приобретение | Аутсорсинг / Резервирование | Хостинг | Тестирование |
|---|---|---|---|