Управленческая отчетность
Модуль предназначен для построения управленческой и аналитической отчетности по любым клиентам, трейдерам, дескам, а также их группам.
Модуль позволяет систематизировать информацию о полученных доходах и расходах в различных разрезах (за день, за период, по датам, по инструментам) и получать отчеты о финансовых результатах и о состоянии портфеля, в том числе в режиме online.
Основные возможности
- Построение аналитической отчетности.
- Подготовка управленческой отчетности.
- Расчет финансового результата (P&L) по любым группам клиентов, отдельным трейдерам и дескам, в том числе в режиме online.
Построение аналитической отчетности
- Оценка доходности инструментов портфеля
Модуль предоставляет возможность оценивать, какие инструменты портфеля приносят больший доход, а также получать информацию о распределении доходов, полученных от однотипных инструментов за разные периоды времени. При этом оцениваются инструменты фондового, срочного и денежного рынков.
Для удобства проведения анализа существует возможность в любой момент времени получить информацию:
- о распределении активов по местам хранения (по физическим счетам),
- о дивидендах,
- о всех сделках покупки и продажи (в том числе сделках РЕПО), текущего дня, заключение которых привело к получению прибыли за день.
- Оценка состояния портфеля
Состояние портфеля может оцениваться как по балансовым, так и по рыночным (экспертным) ценам, что даёт возможность получать оценку нереализованной прибыли, а также рассчитывать прибыль за день.
Подготовка управленческой отчетности
- Отчеты по анализу внутренней структуры портфеля.
- Отчеты по сравнению структуры портфелей с «эталонной».
- Отчеты по открытым обязательствам в разрезе:
- активов,
- торговых площадок,
- контрагентов,
- сроков исполнения.
Основные характеристики расчета P&L
- Широкий инструментарий по настройке способа поиска рыночной цены активов для целей расчета дохода от переоценки,Для переоценки активов на основе биржевой информации настраивается порядок поиска цены, который определяет критерии и приоритеты при поиске цены для переоценки актива.
Вся информация о переоценке активов и история переоценок сохраняется.
- Поддержка трёх распространенных схем постановки на баланс:
- FIFO,
- LIFO,
- по средневзвешенной цене,
- Поддержка мультивалютности расчетов,
- Отдельный анализ незавершенных обязательств с определением планового сальдо расчетов по ним и того влияния, которое эти расчеты окажут на итоговые финансовые показатели,
- Возможность выбора события, по наступлении которого актив ставится на баланс:
- сделка,
- оплата,
- поставка,
- оплата и поставка.
В ходе расчета финансового результата, для каждой даты и каждого актива рассчитываются и отражаются в P&L-отчетах следующие показатели:
Показатели в отчетах P&L
- доход от переоценок для каждой даты, входящей в период отчета,
- доход от погашения купонов (НКД) на вечер (утро) каждой даты,
- доходы портфеля за период по датам или по инструментам,
- балансовая цена и балансовая стоимость актива на утро (вечер) каждого дня,
- рыночная стоимость актива в режиме онлайн,
- реализованная и нереализованная прибыль в режиме онлайн,
- операционный доход по всем операциям, а также сделкам РЕПО на утро (вечер) каждого дня.