Дайджест QORT за 4 квартал 2016 г.

23 января 2017

Уважаемые пользователи программных продуктов ARQA Technologies, предлагаем вашему вниманию дайджест об основных нововведениях в решениях на базе программной платформы QORT в 4 квартале 2016 г.

Мидл-офис midQORT и бэк-офис backQORT — решения для банков и инвестиционных компаний

В конце года было разработано несколько новых модулей, дополнивших линейку продуктов QORT: Модуль интеграции с ДИСК НРД, Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT, Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT.

Модуль интеграции с ДИСК НРД позволяет загружать корпоративную информацию по финансовым инструментам, обслуживаемым в НРД, а также сверять её с информацией базы данных QORT. Данный модуль разработан для решения backQORT.

Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT позволяет получать от агентства Bloomberg рыночную информацию по ценным бумагам.

Еще один новый модуль, разработанный с использованием решений от Bloomberg — Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT — позволяет загружать в QORT через сервис BLOOMBERG PROFESSIONAL® информацию по заключенным сделкам (преимущественно с еврооблигациями).

Оба Модуля прошли сертификацию в компании Bloomberg и могут применяться для midQORT и backQORT.

Основные доработки в ПО midQORT и backQORT в 4 квартале 2016 года представлены ниже:

Автоматика/контроль

Новый функционал	Поддерживается решением
Добавлена возможность запуска сверки с отчетами первичных брокеров по расписанию.	midQORT, backQORT
Реализовано автоматическое обновление прав всех пользователей при обновлении версии сервера.	backQORT
При создании или редактировании финансового инструмента осуществляется проверка на дублирующиеся данные: проверяются поля «Name», «Code» и «ISIN». Если инструмент с такими данными уже существует в системе, отображается сообщение об ошибке с указанием, какие значения совпадаю.	backQORT
Добавлена возможность учета разных налоговых режимов (юрисдикций). При создании транзакций в системе выполняется проверка соответствия стран владельца субсчета и страны физического счета транзакци.	midQORT, backQORT
В анализ системной статистики добавлен параметр «анализ ликвидности», позволяющий присвоить российским и иностранным ценным бумагам признак «ликвидная»/«не ликвидная» на основе анализа наличия котировок по этим бумагам за последние 2 дня на секциях торговых площадок Московской биржи (для российских бумаг) или секции переоценки (для иностранных бумаг).	midQORT, backQORT

Учет поручений

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность формировать глобальные неторговые поручения клиента. Они отражаются в «Регистре поручений клиентов» и в «Журнале регистрации поручений клиентов» в дату своей подачи. Поручения носят информационный характер и на их основании корректировки в системе не создаются.

backQORT

Отчеты

Новый функционал	Поддерживается решением
Расширен функционал формирования SWIFT сообщений: добавлена возможность формировать форму 580.	backQORT
Добавлена возможность формирования отчетности по форме 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера».	Специализированная версия backQORT для форекс-дилера
Добавлена возможность формирования отчетной формы ОКУД 0420418 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» в редакции Указания Банка России № 4096-У.	backQORT
Добавлена возможность формирования отчетной формы ОКУД 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» в редакции Указания Банка России №4096-У.	backQORT
Добавлен новый тип клиентского отчета «Файл сделок c группировкой», в котором сделки могут быть агрегированы по следующим параметрам: дата сделки, код субсчета, направление сделки, код инструмента, торговый счет.	backQORT
Добавлена возможность формирования отчетной формы ОКУД 0420427 в формате xtdd, совместимом с Программой-анкетой подготовки электронных документов.	backQORT

Комиссии

Новый функционал	Поддерживается решением
Для комиссии «Начисление процентов на остаток ценных бумаг» добавлена возможность задания отрицательной ставки: теперь для этой комиссии возможно не только начисление, но и списание процентов.	backQORT

Удобство работы с системой

Новый функционал	Поддерживается решением
В таблицу «журнал регистрации OTC сделок» добавлено новое поле «Номер сделки во внутреннем учете», позволяющее быстро найти нужные сделки.	backQORT
Добавлена возможность сохранения шаблонов поручения на сделку в отдельную папку.	backQORT

Мидл-офис capQORT — решение для управляющих компаний

В 4 квартале 2016 года функционал capQORT был дополнен новыми модулями, разработанными с использованием решений компании Bloomberg.

Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT позволяет получать от агентства Bloomberg рыночную информацию по ценным бумагам, загружать рейтинги эмитентов и ценных бумаг.

Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT позволяет загружать в QORT через сервис BLOOMBERG PROFESSIONAL® информацию по заключенным сделкам (преимущественно с еврооблигациями).

Оба Модуля прошли сертификацию в компании Bloomberg.

Еще один интеграционный проект реализован с бэк-офисом «Аванкор: Паевые фонды» для одного из клиентов capQORT.

В результате возможен обмен данными между бэк-офисом от Аванкор и capQORT:

поддержана выгрузка справочника бумаг и их цен; выгрузка внебиржевых сделок,
загрузка выписки остатков, расчетов по внебиржевым сделкам (по бумагам и по деньгам)

Другие доработки системы capQORT:

Контроль ограничений

Новый функционал

При работе с ограничениями добавлен новый метод группировки «по эмитентам базового актива» и возможность его учета при контроле ограничений.

Работа с пуловыми заявками

Новый функционал

В диалог подачи пуловой заявки добавлено отображение наименования контрагента.

При подаче пуловой заявки добавлена возможность фильтрации активов в выпадающем списке: при выборе режима подачи (на биржу или внебиржевой рынок) в выпадающем списке появляются активы, у которых есть инструменты на биржевых или внебиржевых торговых площадках.

Риск-менеджмент

Новый функционал

Поддержан алгоритм расчета СЧА по аналитическим счетам, представляющим собой сумму различных субсчетов клиентов.

Автоматика/контроль

Новый функционал

Добавлена возможность учета разных налоговых режимов (юрисдикций). При создании транзакций в системе выполняется проверка соответствия стран владельца субсчета и страны физического счета транзакции при включении специальной настройки.

В анализ системной статистики добавлен параметр «анализ ликвидности», позволяющий присвоить российским и иностранным ценным бумагам признак «ликвидная»/«не ликвидная» на основе анализа наличия котировок по этим бумагам за последние 2 дня на секциях торговых площадок Московской биржи (для российских бумаг) или секции переоценки (для иностранных бумаг).

Групповые действия

Новый функционал

Расширен функционал по заданию групп связанных эмитентов, построению групп инструментов по группам эмитентов и контролю ограничений на группы эмитентов.

Добавлена возможность задать вручную (а также импортировать из внешней системы посредством ПБД) групп связанных эмитентов с указанием дат вхождения или исключения, а также возможность в группах активов указывать списки групп эмитентов.

Расчет комиссий

Новый функционал

Добавлена возможность в автоматическом режиме при поступлении сделки формировать этапы списания брокерских комиссий по шаблонам, настроенным для клиентов.

Для комиссии «Начисление процентов на остаток ценных бумаг» добавлена возможность задания отрицательной ставки: теперь для этой комиссии возможно не только начисление, но и списание процентов.

Работа с модельными портфелями

Новый функционал

В таблице субсчетов и аналитических счетов добавлена возможность просмотра истории изменений статуса и истории изменений модельного портфеля.

Для модельных портфелей добавлена возможность указания интервала СЧА и его валюты, а так же их указание в таблице ПБД для возможности импорта данных во внешние системы.

Интеграции

Новый функционал

Реализована дополнительная проверка параметров финансовых инструментов, импортируемых из системы RU DATA: если не заданы ни ISIN, ни код регистрации, система уведомляет, что активы не подлежат импорту.

При создании актива по данным Bloomberg (с использованием модуля Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT) автоматически выставляется признак для квалифицированных инвесторов.

Удобство работы с системой

Для трейдера-управляющего разработана удобная форма визуализации данных — портфельный органайзер. Она представляет собой несколько окон, отображающих структуру выбранного портфеля, его параметры, интегральные показатели, ограничения и текущие поручения.

Портфельный органайзер может быть гибко настроен под задачи трейдера-управляющего.

В новой версии его функционал был расширен и дополнен:

Новый функционал

Добавлена возможность изменения размера диалога портфельного органайзера.

Добавлены формы ввода поручений управляющего и трейдера.

Поддержано отражение и учет не исполненных поручений прошлых дней. Также в таблицу текущих поручений добавлены столбцы «Комментарий управляющего» и «Комментарий трейдера».

Добавлена процедура претрейд контроля при отправке поручения на исполнение из портфельного органайзера. Если поручение приводит к нарушению, то выдаётся соответствующее окно с диагностикой, в котором пользователь с соответствующими правами может продолжить выставление поручения. Остальные пользователи не могут выставить поручение в том случае, если оно приводит к нарушению.

Контакты

С вопросами о назначении продуктов, об условиях их использования и тестирования просьба обращаться в Отдел продаж и маркетинга компании ARQA Technologies:
+7-383-2191619, sales@arqatech.com

С вопросами по эксплуатации просьба обращаться в Службу технической поддержки QORT:
+7-383-2191699, qortsupport@arqatech.com

Версия для печати

Скачать PDF

К списку публикаций