Новый функционал

Решение

Поддержан импорт из RU DATA нового типа бумаг — коммерческих облигаций.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Решение

Добавлены возможности настройки цвета шрифта и фона в строках таблиц.

midQORT, backQORT

Теперь при получении нового неторгового поручения из Модуля неторговых поручений QUIK в правом нижнем углу экрана терминала backQORT появляется всплывающее окно с сообщением: «Поступило новое поручение из МНП QUIK». По умолчанию эта опция отключена.

backQORT

Ранее для всех типов поручений устанавливались единые настройки количества подписей, необходимых для импорта поручения в backQORT. Сейчас в зависимости от поручения возможно установить различное количество подписей, необходимых, как для импорта неторгового поручения, так и для подписания неторгового поручения в backQORT для отправки в QUIK.

backQORT

Добавлен функционал связанности таблиц. Так, при включении связанности устанавливается связь между таблицей «Сделки» и таблицами «Этапы сделок» и «Начисленная комиссия по сделкам». При этом в таблицах «Этапы сделок» и «Начисленная комиссия» будет отображаться только информация по сделке, выбранной в основной таблице.

midQORT, backQORT

В отчеты о заявках и сделках добавлено указание времени в соответствии со стандартом UTC. Ранее указывалось только время заключения сделки из торговой системы.

backQORT

При добавлении правил определения параметров поручений появилась возможность использования фильтра секций торговых площадок, деловых партнеров и трейдеров. Данный функционал позволит сократить количество создаваемых правил.

backQORT

Добавлена возможность группового исполнения погашений ЦБ.

backQORT

Новый функционал

Решение

Появилась возможность создавать тарифные планы, в которых расчет комиссии производится сразу по группе счетов.

backQORT

Новый функционал

Решение

При сверке позиций с использованием ПБД теперь можно сверять одновременно и плановый, и текущий остаток по позиции. Дополнительно появилась возможность импорта в ПБД данных за несколько дат для проведения сверок последовательно по разным датам без необходимости повторной загрузки информации в ПБД.

midQORT

Добавлена возможность сверки с выпиской из реестра сделок, принятых на клиринг Санкт-Петербургской биржи.

backQORT

Реализована сверка записей справочника деловых партнеров backQORT с файлом «Справочник БИК» ЦБ РФ, в ходе которой сверяются данные о наименовании банка, почтовом индексе, ОКПО и фиксируются расхождения. По итогам сверки можно добавлять записи в справочник деловых партнеров backQORT.

backQORT

Новый функционал

Решение

При проверке операций на соответствие критериям, указанным в положении ЦБ РФ 445-П, в таблицах результатов отображаются значения полей, которые проверяются на соответствие критериям: финансовый результат, цена для сравнения, время, процент отклонения от цены для сравнения.

backQORT

В соответствии со стандартом безопасности реализован «Отчет по истории изменения ролей пользователей», показывающий историю изменений назначенных ролей для всех пользователей системы.

backQORT

Новый функционал

Решение

Реализована возможность ведения балансовой цены позиции в валюте, отличной от рублей, а также в процентах (для облигаций).

midQORT, backQORT

Новый функционал

Решение

Реализована возможность рассчитывать маржинальные показатели по внебиржевым сделкам на основе собственных котировок.

midQORT, backQORT

При расчете маржинальных показателей добавилась возможность ручного указания цены котировки.

backQORT

Новый функционал

Ранее контроль отклонения цены подаваемой заявки осуществлялся в сравнении с рыночной ценой инструмента. Теперь для контроля отклонений можно использовать другую ценовую информацию, предварительно загруженную в систему (цена закрытия, лучший bid/offer и др.).

Теперь в случае, когда на этапе пре-трейд контроля пуловой заявки выявлены нарушения ограничений по некоторым портфелям, входящим в пул, эти портфели можно исключить из заявки вручную и исполнить ее по оставшимся портфелям. Данный механизм использует сверку с лимитами QUIK исполняющего брокера.

Появилась возможность в ходе пре-трейд контроля проверять активы, оценка которых отсутствует в системе. В таких случаях в зависимости от настроек либо будет направлено уведомление о поручении с неоцененным активом в строке состояния, либо будет запрошено подтверждение ответственного сотрудника, либо поручение не будет создано.

Добавлена возможность контролировать количество ценных бумаг в портфелях. Данный функционал позволяет в явном виде исключить нежелательные инструменты из списка возможных инструментов для проведения операций.

При контроле ограничений добавлена возможность исключить из позиции ценные бумаги, полученные по первой части РЕПО.

Появилась возможность для поиска ценовой информации использовать логические выражения, применяемые к различным параметрам рыночной информации (например, использовать максимальное значение из рыночной цены, цены спроса и цены предложения и др.).

Новый функционал

Для поддержания требований Указания ЦБ РФ 4129-У появилась возможность дополнительно контролировать обязательства по сделкам со сроками исполнения свыше 3 дней, сделкам РЕПО и займам.

Для контроля рисков дефолта по обязательствам контрагента в соответствии с Указанием ЦБ РФ 4129-У, добавлена возможность, помимо плановой позиции портфеля, дополнительно учитывать обязательства, которые возникают в отношении контрагента: денежные средства на счетах и депозитах, права требования, возникающие при приобретении или отчуждении ценных бумаг.

Новый функционал

Добавлены возможности настройки цвета шрифта и фона в строках таблиц.

Появилась возможность автоматически изменять формат цвет фона и шрифта таблицы «Пулы заявок» в зависимости от значения параметров в таблице.

Добавлен функционал связанности таблиц. Так, при включении связанности, устанавливается связь между таблицей «Сделки» и таблицами «Этапы сделки» и «Начисленная комиссия по сделкам». При этом в таблицах «Этапы сделок» и «Начисленная комиссия по сделкам» будет отображаться только информация по сделке, выбранной в основной таблице.

В окне «Ограничения фонда» портфельного органайзера добавлена подсветка ограничений, приближающихся к уровню нарушения.

В портфельном органайзере появилась возможность просмотра фактической позиции на конец дня и ее соотношение с установленным на тот день лимитом.

Новый функционал

Теперь в форме подачи поручения управляющим доступны те же режимы, что и в форме подачи пуловой заявки. Кроме непосредственного указания количества актива к покупке/продаже можно указывать либо сумму денежных средств, на которую необходимо приобрести/продать актив, либо долю актива в портфеле, до которой нужно увеличить или уменьшить количество актива. Остальные параметры поручения пересчитываются автоматически.

Новый функционал

В терминале системы появилась настройка, позволяющая формировать пуловую заявку на сумму свободного остатка денежных средств по каждому портфелю. Система самостоятельно уменьшает размер элементарной заявки в случае, когда свободные денежные средства по некоторым портфелям недостаточны для покупки необходимого количества актива. Функционал актуален для группового управления ИИС.

Теперь возможно провести распродажу сразу по группе портфелей. При этом можно создавать исключения для некоторых портфелей. Функционал распродаж используется в случае, когда свободных денежных средств не достаточно для выплаты комиссий.

Новый функционал

Появилась возможность отображать стоимость чистых активов без учета будущих обязательств (текущую СЧА). Этот функционал востребован в тех случаях, когда необходимо провести сверку позиций с приложениями, не ведущими плановую позицию.

Новый функционал

При интеграции с базой данных RU DATA (в конфигурации должен быть Модуль интеграции с системой Reference United Data (RU DATA)) поддержаны новые возможности:

• Использование сложной структуры индустрий. Теперь актив может одновременно входить в несколько разных индустрий. Аналитические индустрии представляют собой иерархическую структуру, которая отображается в справочниках и портфельном органайзере. Также такую структуру можно загружать через ПБД.
• Импорт из RU DATA нового типа бумаг — коммерческих облигаций.
• Для настройки соответствующих ограничений в справочник активов добавлен признак того, что инструмент обслуживается в НРД. Этот признак может быть импортирован через интеграцию с RU DATA либо через ПБД.

При сверке позиций с «Аванкор: Паевые фонды» появилась возможность проводить сверки не только по портфелям, но и по группам портфелей, без возможности корректировки позиций. В этом случае система будет проводить сверку с данными capQORT в разрезе платежных и поставочных счетов.

В интеграции с Bloomberg DataLicense (в конфигурации должен быть Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT) появилась возможность одновременной подписки на несколько активов и котировок Bloomberg. Механизм пакетной подписки и добавления/удаления полей реализован с помощью импорта подписок в систему через ПБД.