Выпущена новая версия программного обеспечения сервера QUIK — 5.17

15 января 2018

Основные изменения в новой версии ПО сервера QUIK связаны с поддержкой требований европейского регулирования MiFID II.

Для этого в библиотеке расчета лимитов были доработаны существующие, а также добавлены новые ограничения:

  • на максимальное количество транзакций, отправляемых одним пользователем сервера QUIK в заданный интервал времени,
  • на максимальное количество повторяющихся транзакций, отправляемых одним пользователем сервера QUIK в заданный интервал времени,
  • на максимальный размер длинной и/или короткой позиции в разрезе инструментов,
  • на максимальный объем заявки, определяемый значением процента от среднедневного оборота по инструменту заявки за некоторый базовый период,
  • на максимальное/минимальное количества лотов в заявке,
  • на минимальный объем заявки,
  • на цены выставляемых заявок с возможностью указать временной интервал, на котором оно будет действовать.

Кроме того, в библиотеку расчета лимитов добавлены:

  • настройка, активирующая особый алгоритм расчета скорректированной маржи, позволяющий в определенных ситуациях не учитывать риск по валютной позиции с ненулевым дисконтом путем его компенсации за счет учета в оценке потенциальной позиции по инструменту заявки с большим дисконтом (т.н. неттинг риска валютной позиции),
  • настройка, позволяющая задать список классов срочного рынка, для которых сервер QUIK будет производить расчет вариационной маржи.

В числе прочих доработок:

  • для настроек библиотеки расчета лимитов «Разрешенные/Запрещенные для торговли инструменты» добавлена возможность указания специального ключа, который означает «Все инструменты»,
  • опция «Игнорировать проверку для адресных заявок» стала работать и для классов инструментов Санкт-Петербургской биржи,
  • в отчетах по транзакциям и стоп-заявкам время стало отображаться с точностью до микросекунд.

Наверх